전체 글34 [퀀트투자] 판다스를 이용한 데이터 분석 본 포스팅은 '퀀트전략 파이썬으로 세워라' (박준규 지음) 중 제2장 '판다스를 이용한 데이터 분석' 내용을 요약정리한 것입니다. 2. 판다스를 이용한 데이터 분석 판다스(pandas)는 웨스 맥키니가 2008년 초에 파이썬으로 더 빠르고 쉬운 데이터 분석을 위해 개발한 파이썬용 데이터 분석 모듈이다. 고 ROA, 저 PER 주식을 선별하는 조엘 그린 블란트의 마법공식을 파이썬 판다스를 이용하여 모델링하는 것이 이번 장의 목표이다. 회사별 PER, ROA 값이 엑셀 데이터가 주어진 상태에서 어떤 순서로 모델링을 세워야 하는지 살펴보면 아래와 같다. 엑셀 데이터를 파이썬으로 불러오기 PER: 음수 필터링, 올림차순 정렬, 순위 매기기 ROA: Na값 필터링, 내림차순 정렬, 순위 매기기 PER, ROA 순.. 2022. 3. 6. [퀀트투자] 파이썬 기본과 마법공식 구현 본 포스팅은 '퀀트전략 파이썬으로 세워라' (박준규 지음) 중 제1장 '파이썬 기본과 마법공식 구현' 내용을 요약정리한 것입니다. 1. 파이썬 기본과 마법공식 구현 개인 투자자 입장에서의 퀀트(계량) 주식 투자란, 자신의 주관이나 편향을 배제한 채 객관적인 수치와 데이터를 바탕으로 만들어진 규칙에만 근거한 투자법이라고 정의할 수 있다. 퀀트 주식 투자를 위해서 필요한 것은 정량화된 룰, 데이터 이렇게 두 가지이다. 기존에 개발된 룰 중 가장 유명한 것은 조엘 그린 블란트의 마법공식으로 고ROA, 저PER 주식을 기계적으로 선별하여 최상위에 있는 주식 20~30개를 1년 동안 보유하고 매매하는 방식이다. 마법공식을 구현하는 방식은 크게 엑셀과 프로그래밍이 있다. 엑셀은 친숙하지만, 데이터가 바뀔 때마다 똑.. 2022. 3. 2. [열역학 개념의 해설] 상률 본 포스팅은 여상도 교수님께서 지으신 '열역학 개념의 해설' 중 제30장 '상률' 내용 요약 및 개인적인 생각을 덧붙여 작성한 것입니다. 30. 상률 물질이 단일상 혹은 다수의 상으로 존재하고 있는 상태에서, 그 상의 수를 변화시키지 않고 독립적으로 변화될 수 있는 변수의 수를 구하는 법칙을 상률(Phase Rule)이라고 하고, 상률의 식은 아래와 같답니다. F = 2- π + N F = 독립변수(자유도), π = 상의 수, N = 성분의 수 먼저, 순수한 물이 기액 상평형을 이루고 있는 상태에서의 자유도를 구해볼까요? π(상의 수)는 액체, 기체 2이고, N(성분의 수)는 1 임으로, F(독립변수, 자유도)는 1이 됩니다. 이는 물이 기액 상평형 상태일 때는 하나의 변수만 독립적으로 변할 수 있고, .. 2022. 2. 28. [열역학 개념의 해설] 기포점과 이슬점 본 포스팅은 여상도 교수님께서 지으신 '열역학 개념의 해설' 중 제29장 '기포점과 이슬점' 내용 요약 및 개인적인 생각을 덧붙여 작성한 것입니다. 29. 기포점과 이슬점 기포점(Bubble point)은 액체상이 기체상으로 변화할 때 기포가 생성되는 지점을 뜻하고, 이슬점(Dew point)은 기체상이 액체상으로 변화할 때 이슬이 생성되는 지점을 뜻한답니다. 일반적으로 기포와 이슬을 발생시키는 원인으로, 온도만을 생각하게 되는데요. 사실은 온도뿐만 아니라 압력, 혼합물의 경우에는 조성에 의해서도 기포와 이슬이 발생될 수 있답니다. 먼저, 순수한 상태의 물을 생각해볼까요? 대기압 하에 있는 물의 온도가 100도까지 오르면 기포가 발생하듯이, 승온 시키면 기포점에 도달하게 된답니다. 반면 상온에 있는 물을.. 2022. 2. 28. [열역학 개념의 해설] 안정, 불안정, 준안정 본 포스팅은 여상도 교수님께서 지으신 '열역학 개념의 해설' 중 제28장 '안정, 불안정, 준안정' 내용 요약 및 개인적인 생각을 덧붙여 작성한 것입니다. 28. 안정, 불안정, 준안정 열역학에서는 물질의 상이 변화하는 현상과 그 상의 안전성에 대해서도 관심 있게 다루는데요. 어떤 물질이 기체이든 액체이든 고체이든 하나의 독립된 단일 상으로, 자연 상태에서 변화하지 않고 지속적으로 존재할 때, 그 상을 안정된(stable) 상태에 있다고 한답니다. 우리 생활 주변에서 시각적으로 관찰할 수 있는 물, 에탄올, 공기 등은 모두 안정된 상태에 존재하는 물질이랍니다. 상이 불안정(unstable)하다는 것은 상이 안정된 상태에서 존재하지 못한다는 것을 의미하여, 불안정한 상태에 있는 상은 즉시 다른 형태의 상으.. 2022. 2. 26. [열역학 개념의 해설] 상평형 본 포스팅은 여상도 교수님께서 지으신 '열역학 개념의 해설' 중 제27장 '상평형' 내용 요약 및 개인적인 생각을 덧붙여 작성한 것입니다. 27. 상평형 여러 학과에서 열역학 과목을 배우는데, 화학공학에서 배우는 열역학에서는 기체나 액체로 존재하는 물질들의 상평형에 대한 내용을 가장 핵심적으로 다루고 있답니다. 상평형이란, 서로 다른 상이 인접해 있고 그 상들 사이에 물질의 이동이 없는 동적 평형상태를 말하는데요. 대표적인 상평형에는 기-액 평형, 액-액 평형, 고-액 평형 등이 있답니다. 화공 열역학에서 상평형 현상을 연구하는 최종적인 목적은 평형상태에 있는 각 상의 조성을 구하고, 온도와 압력의 변화에 따라 그 조성이 어떻게 변화하는 가를 알아내는 것이랍니다. 특히 여러 가지 형태의 상평형 중 기-액.. 2022. 2. 22. [열역학 개념의 해설] 이상용액 본 포스팅은 여상도 교수님께서 지으신 '열역학 개념의 해설' 중 제26장 '이상용액' 내용 요약 및 개인적인 생각을 덧붙여 작성한 것입니다. 26. 이상용액 이상기체는 기체의 이상적인 모델로 분자의 크기가 없고, 분자 상호 간에 미치는 힘이 존재하지 않는 기체로 정의되는데요. 이와 마찬가지로 이상용액(Ideal solution)은 용액의 이상적인 모델로 분자의 크기가 같고, 분자 상호 간에 미치는 힘이 분자의 종류와 관계 없이 동일한 용액을 뜻한답니다. 여기서 용액이라 함은 여러 성분이 섞여 있는 혼합물이라는 뜻이며, 액체에만 국한되어 사용되지 않는답니다. 즉, 기체의 혼합물도 분자 크기가 모두 같고, 분자 상호간에 미치는 힘이 동일하다면 이상용액의 정의가 적용될 수 있는 것입니다. 우리가 알고 있는 모.. 2022. 2. 22. [열역학 개념의 해설] 혼합물과 부분성질 본 포스팅은 여상도 교수님께서 지으신 '열역학 개념의 해설' 중 제25장 '혼합물과 부분성질' 내용 요약 및 개인적인 생각을 덧붙여 작성한 것입니다. 25. 혼합물과 부분성질 세상에 존재하는 대부분의 물질들은 모두 순수한 상태가 아닌 혼합물의 상태로 존재하고 있는데요. 열역학에서는 혼합물의 몰당 부피, 몰당 깁스에너지, 몰당 엔탈피 등과 같이 혼합물의 물성을 구하는 것이 중요하답니다. 물질은 순수한 상태로 존재할 때와 다른 성분과 혼합된 상태로 존재할 때 물성이 달라지는데요. 부분성질(Partial property)은 어떤 물질이 다른 성분과 혼합되어 있을 때 가지는 물성을 말하며, 부분성질에는 대표적으로 부분 부피, 부분 깁스에너지(물질의 잠재에너지, 화학 포텐셜), 부분 엔탈피 등이 있답니다. 여기서.. 2022. 2. 21. 이전 1 2 3 4 5 다음